В день, когда все рынки штормило, валюты и биржевые индексы стремительно летели вниз, казалось, что о какой прибыли может идти речь? Выжить бы и сохранить остатки капитала. Но именно в такие дни и зарабатываются огромные деньги.
«Ради таких дней мы и работаем. Думаю, что это наш лучший день с “молниеносного обвала” в 2010 году», – заявил глава одной компании.
Flash Crash, или «молниеносный обвал», произошел 6 мая 2010 года. Тогда, всего за несколько секунд основные индексы рухнули на 10%, а потом восстановились. За одну минуту кто-то потерял миллиарды долларов, а кто-то приобрел.
На этой неделе (24 августа 2015 года) «высокочастотные трейдеры» так же остались в плюсе. Компании из списка S&P 500 сначала потеряли около $1,3 трлн капитализации, но потом им удалось вернуть $640 млрд. Разница, как говорится, осела у кого-то в кармане…
«Высокочастотные трейдеры» совершают операции даже не за секунды – за миллисекунды. Роботизированные программы принимают молниеносные решения и осуществляют покупку и продажу за доли секунды. Сервера и компьютеры «высокочастотных трейдеров» устанавливаются максимально близко к широкополосным каналам связи и компьютерам биржи. Сигналы по оптоволокну должны пробегать быстрее конкурентов, а суперкомпьютеры оптимальней всего принимать решения.
Чтобы сегодня заниматься «высокочастотным» трейдингом, необходимо новейшее технологическое оборудование. Одна из компаний работает в офисе площадью 9000 кв. метров, занимаемых дата-центром. Все компьютеры подключены к коммунальным электросетям, но для подстраховки у компании есть две автономные резервные подстанции, аккумуляторные батареи общей массой 90 тонн и дизельный генератор мощностью 2000 кВт. Компьютеры соединены оптоволокном, позволяющим передавать до 5000 заявок в секунду с временным «лагом» не более 10 миллисекунд.
Арендная плата за 0,5 кв. м свободного пространства в чикагском дата-центре, где находятся серверные крупных фондовых бирж, составляет $2000 в месяц.
Сегодня за куски «высокочастотного» пирога бьются сотни компаний: гиганты калибра Goldman Sachs и Barclays Capital. «Высокочастотный» трейдинг переживает такой же бум, как хедж-фонды в середине 1990-х. Практически каждый день возникают новые «высокочастотные» компании, привлекающие ведущих специалистов финансового рынка.
Появление такого количества игроков на рынке «высокочастотного» трейдинга спровоцировало гонку «технологических» вооружений. В июле 2009 года получило широкую огласку дело бывшего сотрудника Goldman Sachs Сергея Алейникова, арестованного агентами ФБР по подозрению в краже торговых алгоритмов.
А в апреле 2015 года власти США предъявили трейдеру Навиндеру Сингху Сарао обвинения по 22 эпизодам уголовного дела, включая мошенничество и манипулирование рынком.
Как Уолл-стрит заработал миллиарды в этот «черный понедельник»